膝盖外侧凹陷处疼痛一般是由于过度使用、肌肉劳损等原因引起的，可采用保守治疗、物理疗法和药物治疗等方式进行治疗，详情如下：

1. 保守治疗：适用于轻度疼痛或创伤后的初期阶段。包括休息、冷敷、按摩和热敷等。当膝盖外侧凹陷处疼痛发生时，休息是非常重要的，尽量避免过度使用膝盖，给予足够的休息时间，以便肌肉组织得以修复。冷敷可以缓解炎症和肿胀，适用于急性疼痛时，而热敷则有助于舒缓肌肉紧张和促进血液循环，适用于慢性疼痛时。按摩可以缓解肌肉紧张和疼痛，但需注意力度适中，避免过度按摩导致新的损伤。

2. 物理疗法：适用于中度到重度疼痛，包括理疗和康复训练等。理疗可以通过热疗、电疗、超声波等手段来缓解疼痛和促进康复。康复训练可以包括针对膝关节周围肌肉的加强和伸展练习，以增强肌肉力量和改善关节稳定性。

3. 药物治疗：适用于急性或慢性疼痛的缓解，包括非处方药和处方药。非处方药如非甾体抗炎药可以减轻炎症和缓解疼痛，但需谨慎使用，遵循医生建议和用药说明。处方药如镇痛药和肌肉松弛剂可以在严重疼痛时使用，但需在医生的指导下使用，以避免不良反应和依赖。

除以上相对常见的治疗方式外，还有其他的治疗方式，比如膝盖支具（如膝盖外侧凹陷处的支托垫）、针灸和手法疗法等，适用于特定的疼痛病因和个体情况。在选择这些治疗方式时，应咨询医生或专业理疗师的建议，以确保安全和有效性。